2015/09/27

レラティブストレングス投資始めました(エクセル見本付き)

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レラティブストレングス投資(以下RS投資)をご存知でしょうか?RS投資はアクティブ投資の一種で、一言でいうと移動平均線を用いたモメンタム投資法です。

本日はRS投資についてご紹介します。RS投資は、『市原ブログ』さんが第一人者の投資手法です。こんな投資法興味ない・必要ないという方はお戻り下さい。

※移動平均線やモメンタム投資といった用語が分からないって方はググッてみて下さい。

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RS投資って具体的に何?

12個の整数を足し12で割る。それだけであなたは一流の投資家になれる。

市原ブログ引用

うん!胡散臭いですね(苦笑これ見ただけの方は、何のことやらサッパリ分からないと思います。ただ、文面から見て一流の投資家になれるって言われるとチョットなぁ・・って方もいらっしゃるんじゃないでしょうか?

この部分はRS投資のキモでこの文面通りの計算をします。計算のやり方は後述しますが、1月1回足して割るの繰り返しでお手軽にできる投資法です。

お手軽にできるからって馬鹿にしないで下さい。馬鹿にできないパフォーマンスを叩きだしています。

http://akipop2013.blog.fc2.com/blog-entry-72.html

尊敬してるAKIさんのブログ記事引用させて頂いていますが、バイ&ホールド投資よりもバックテストで良好な成績を納めています。

そんな投資法があったらみんなが真似して終わりじゃないか?と私も思ったのですが、市原ブログを見ているとなるほどという一文がありました。

 

「12ヶ月移動平均+3-6-12ヶ月RS投資」を公開したとしても、ほとんどの人はその通りにはやらないでしょう。なぜなら、「12ヶ月移動平均+3-6-12ヶ月RS投資」は、長期投資家にとっては投機行為のように見え、デイトレーダーにとっては退屈だからです。

リチャード・デニス

 

誰もやりたがらない狭間の投資法(スイングに近い?)なのかなと推測しますが、果たしてどうなんでしょうか?

リチャード・デニス自身も50%以上の暴落(本投資法以外を用いて)を受けて、市場から退場していた時期もあるそうです。

話を戻しましてRS投資は、値上りしたカテゴリーの価格はその後さらに上がり、値下りしたカテゴリーの価格はさらに下がっていくという前提で、相対的に上昇したカテゴリーを中心としたポートフォリオを作るトレンドフォロー型の投資手法です。

具体的にどうするのか?順を追って説明します。

具体的なやり方

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まず初めに私の場合、本家市原ブログと違ってコモディティを外しています。こういう投資にコモディティは不釣り合いじゃないかなと個人的に判断してです。

やり方ですが、こちらで同じように編集して書いてもいいのですが、本家『市原ブログ』からの引用とさせて頂いています。

 

(1)まず、ヤフー!ファイナンスにアクセスします。
(2)検索窓に、ETFの場合はティッカーを入力します。投資信託の場合は投資信託名称を入力します。
(3)「時系列」タグをクリックします。すると、日次ベースでの価格の推移が表示されます。
(4)期間を過去12ヶ月に指定し、「月次」を選択します。
(5)過去12ヶ月の月末の価格が表示されます。これで移動平均の計算に必要なデータを取得できました。
(6)過去12ヶ月の月末価格を元に3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月リターンをを計算します。紙に価格を書き出して計算しても良いですし、エクセルに張り付けて計算しても良いでしょう。エクセルの方が一度計算用シートを作ってしまえば、後が簡単です。計算式は下のようになります。
 ①3ヶ月リターン = 直近月末価格 ÷ 直近月末から3ヶ月前の月末価格 - 1
 ②6ヶ月リターン = 直近月末価格 ÷ 直近月末から6ヶ月前の月末価格 - 1
 ③12ヶ月リターン = 直近月末価格 ÷ 直近月末から12ヶ月前の月末価格 - 1
3,6,12ヶ月リターンの平均 = (①+②+3)÷3

以上で3,6,12ヶ月リターンの平均を算出することができます。

 

1.月末に、複数の資産クラスの、「3ヶ月リターン、6ヶ月リターン、12ヶ月リターンの平均値」(以下、3-6-12ヶ月リターン)を計算する。
2.3-6-12ヶ月リターンが高い上位3資産を抽出する。
3.この3資産の中で、市場価格が12ヶ月移動平均を上回っている資産を抽出し、均等配分に投資する。
4.以上を毎月繰り返す。

市原ブログ引用

1.エクセルを用いる

3,6,12ヶ月リターンを計算するのにエクセルを初期設定する必要がありますが、後は月末に1度ヤフーファイナンスで月末価格を入力すれば自動的に上位2資産(現在は2or3資産で2資産推奨としている模様)に均等投資していきます。

参考に私が使っているエクセルシートを添付します。エクセルを使ったことあるレベルであれば、2時間程度で作れます。

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私の場合は、上位3銘柄を自動的に黄色マスキング点灯させるようにして、投資を迷わないようにしています。

2.投信紹介

先ほどのエクセルデータにも投信銘柄が乗っていましたが、再度掲載します。できるだけ信託手数料等少ない物を選んでいますが、5,000円から投資という制約があるので最安投信ではない部分が多々あります。

この辺はもっとシビアにいかないとダメなんでしょう。こうしたらいいよってご意見あれば、教えて下さい。

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3.採用証券会社

採用証券会社は、前述した市原ブログでも紹介しているマネックス証券です。

市原ブログでは、SBI証券、カブドットコム証券、マネックス証券、楽天証券を推奨されています。どれでもいいと思いますが、私の場合5,000円からの投資なのでマネックス証券が便利と判断し、使っています。今の所、不都合を感じていません。

メリット

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1.暴落時にバイ&ホールド投資よりも損失を抑えられる

トレンドフォロー型のため暴落時では途中換金となって、底まで付き合わなくてもいいと判断しています。ただ、早々上手いこといくかなぁとも半信半疑中です。

一時的な下落とか上昇といった場面では、バイ&ホールド投資より明らかに見劣りするような感じもします。

2.マイナー投資法

RS投資見たことある方ってあまりいないんじゃないでしょうか?見たことるって方すいません。レラティブストレングス型の投信とかも見たことないです。

紹介しているという時点で広めているといった意味合いもあり、自分の首を締めているかもしれません。弱小ブログだから大丈夫ですね。ハイ。まぁ宣伝してもやらない人大半だろうから、いいかなぁと考えています。

投資でマイナーってのはアドバンテージです。

デメリット

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1.バックテスト不足

確実にバックテスト不足です。不足というのは自分がやるバックテストです。他者がやったバックテストに乗ってかって投資しているので、しないとダメなのは分かっています。

ただ、やり方が難しいんですよね。ヤフーファイナンスからデータを拾ってきて、RS投資に落としこむだけなのですが、やり方が分からないという状況です。

『他人の褌で相撲を取る』というコトワザがありますが、正にそれ!です。この記事みてやろうかなと思われた方は、このレベルの人間が解説していると分かった上で投資下さい。

2.手数料、源泉負けする可能性

トレンドフォロー型の投資法のため、トレンドが崩れる(SELLサイン)が点けば売り、トレンドが形成されそうになる(BUYサイン)が点けば買うことになります。

そのため、利益確定分税金と売買手数料が常につきまといます。

システマティックだからこその必然の税金・手数料なのですが、バイ&ホールド投資よりも確実に諸費用が掛かります。この辺もホールド派から考えると信じられない所ではないでしょうか?

まとめ

都合良く暴落時に売り抜けて暴騰時にホールドできるとは思っていませんが、1つの投資法として採用してみることにしました。

万人にオススメしません。

確実に儲かるとかも言いませんし、損失を確実の抑えられるとも言いません。

投資は自己責任にてお願いします。

おしまい

著者:たろ

Twitterアカウント(@tarohibi) 妻・娘と仲良く暮らしている30代中盤のイクメンサラリーマン。投資・子育て・書評を中心に書いています。 10年で投資資産1000万・書評年48冊・家計のスリム化を目標に奮闘中…プロフィール詳細はこちら

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